复旦大学张奇教授学术报告
报告题目：Long time behaviour for Markovian branching-immigration systems
报告人：张奇教授（复旦大学）
报告时间：2021年12月16日（星期四）上午9:30-10:30
报告地点：理学院二楼报告厅
报告摘要: We study a continuous time optimal robust consumption and investment problem with non-Lipschitz recursive utility. The robust investors worry about model misspecification and always seek robust decision rules. The verification theorem for this problem is proved which corresponds to a Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation with a non-Lipschitz condition. Moreover, we apply our theoretical results to Heston model and give the explicit consumption and investment for robust investors.
报告人简介：张奇，理学博士，复旦大学数学科学学院教授，博士生导师，金融数学与控制科学系系主任。2007年毕业于山东大学数学学院（与英国拉夫堡大学联合培养），2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作，同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。主要研究方向包括随机偏微分方程的动力学性质、倒向随机微分方程在金融数学中的应用、非线性Feynman-Kac公式理论及应用等。
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华南师范大学杨舟教授学术报告
报告题目：考虑信息获取成本的最优投资消费模型
报告人：杨舟教授（华南师范大学大学）
报告时间：2021年12月17日（星期五）下午2:30-3:30
腾讯会议： 815 326 593
报告摘要:本文将基于模糊市场中的最优投资消费模型建立一个最优化问题，讨论投资人在金融市场中，应该如何获取信息，了解市场，投资消费，使得自己的综合效用最大。首先基于文[Math. Financ. Econ., 13 (2018), pp. 393-427]中的模糊市场中的最优投资消费模型，将考虑信息获取成本的最优投资消费问题抽象为一个最优化问题：通过寻找最佳的市场参数的模糊区间长度（代表信息获取的程度），使得目标函数（模糊市场中的最优投资消费模型中的最优鲁棒期望效用减去因获取信息而产生的成本效用）最大。然后利用相关的数学工具将该最优化问题简化为一个二元函数的最大值问题。随后研究了最佳模糊区间长度的存在性、最佳模糊区间长度的范围、各种参数对最佳模糊区间长度和最优投资策略的影响，获得了一些相关结果，并给出了其金融解释。
报告人简介：杨舟，华南师范大学数学科学学院，教授，博士导师。主要从事金融数学和随机控制方面的研究，主要研究方向为：美式衍生产品定价、最优投资组合、最优停时问题、金融中的自由边界问题。部分研究成果发表于MATH OPER RES、SIAM J CONTROL OPTIM、SIAM J MATH ANAL、J DIFFER EQUATIONS等期刊。曾主持五项国家基金和多项省部级基金。
供稿人：张伏