（报告一）
题目： Local Multigrid with Applications
（局部多重网格法及其应用）
报告人：许学军教授、博导，同济大学数学学院院长，国家杰青获得者，973课题组组长。
报告时间：2016年12月15日 9:00-10:00
报告地点：理学院二楼报告厅
报告摘要：In this talk, we shall present a local multigrid algorithm for solving the linear algebraic systems arising from the adaptive continuous and discontinuous finite element methods. The abstract Schwarz theory is applied to analyze the multigrid method with Jacobi or Gauss-Seidel smoother performed on local nodes on each level. It is shown that the local multigrid method is optimal, which means that the convergence rate is independent of the mesh size and mesh level.
（报告二）
题目：Heston模型下的期权定价的高效算法
报告人：徐承龙教授、博导，973课题组成员。
报告时间：2016年12月15日 10:00-11:00
报告地点：理学院二楼报告厅
报告摘要：对于Heston模型下的期权定价问题，分别提出了基于算子分裂的有限差分方法和蒙特卡罗加速模拟方法，与传统的ADI方法相比较，我们针对Heston 模型的特点，先对原方程进行了变换，使得不含交叉导数项，并且算子分裂后的问题具有：1.更易于高效求解，2.可以用来计算Greeks，3.保持原问题特性的优点，可以同时处理美式或欧式期权定价问题。蒙特卡罗方法可以求解高维欧式期权，并行化容易实现，计算稳健的优点。