哈尔滨工程大学夏云霏博士学术报告

发布者:张玲玲发布时间:2024-10-30浏览次数:10



报告题目:Estimation and Simulation for Multivariate Tempered Stable Distributions

报 告 人:夏云霏 博士

报告时间:2024111日(星期五)下午14:00-16:00

报告地点:卓越楼810会议室


报告摘要:We introduce a methodology for the simulation and parameter estimation of multivariate tempered stable distributions with an emphasis on the bivariate case. Our approach is based on an approximation due to a discretization of the spectral measure. It is then applied to two bivariate financial datasets related to exchange rates. The first is comprised of exchange rates between standard currencies, while the second is based on exchange rates related to cryptocurrencies. Our approximation results hold for a wide class of multivariate infinitely divisible distributions.


报告人简介: 夏云霏,现为哈尔滨工程大学数学科学学院的讲师。于2022年获得北卡罗来纳大学夏洛特分校(UNC Charlotte)应用数学博士学位,师从Micheal Grabchak教授和Stanislav Molchanov教授。研究兴趣涵盖重尾问题、随机过程、无限可分过程、量化金融以及高维数据分析等领域。针对无限可分分布的估计和模拟取得了重要的理论成果。目前,现研究聚焦于多元无限可分过程下的破产风险分析,多资产定价模型,以及传染病传播模型的研究。此外,目前参与教育部基金项目一项,主持中央高校专项基金项目一项。已发表11SCISSCI论文。



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